Integrált folyamatmenedzsment és működési kockázat-kezelési módszertan bevezetése

A működési kockázatok megfelelő azonosítása és teljeskörű felmérése kulcsfontosságú a működési kockázatok kezelése szempontjából. Annak érdekében, hogy a szervezet potenciális működési kockázatai megfelelően meg legyenek ragadva, célszerű az üzleti folyamatok mentén vizsgálódni. A kockázatkezelési módszertan és a folyamatmenedzsment eljárások integrációjával nem csak a folyamatok hatékonysága javítható, hanem a kockázatok tudatos figyelembevételével egy meglepetésektől mentes működési környezet alakítható ki. Ahelyett, hogy arra várnánk, mikor szenvedünk veszteséget, vagy mikor történik egy kellemetlen incidens, még annak bekövetkezte előtt megismerhetjük azokat, és dönthetünk a kezelésükről. A kockázatértékelési módszertan folyamat alapra való helyezése kulcsfontosságú a kockázatok teljeskörű és részletes feltárása, kockázatcsökkentő intézkedések megfogalmazása szempontjából. A Bankárképző a szakmában úttörőként az elsők között szerzett tapasztalatot a kockázatkezelési technikák folyamatmenedzsment eszközökkel való integrálása területén, kollégáink sikeresen közreműködtek banki folyamatok kockázatelemzéseinek előkészítésében, és a kockázatértékelési workshop-ok lebonyolításában.

A Bankárképző stratégiai partnere folyamat-alapú kockázatkezelés területen az IDS-Scheer Hungária KFT. A Bankárképző IDS-sel közösen kialakított egy olyan integrált módszertant, amely az ARIS alapú folyamatmodellezési konvenciókra alapozva lehetővé teszi a kockázatok ok-okozati elemzését, mérését és kontrollálását.

Szcenárióelemzés

A működési kockázatokra jellemző, hogy számolnunk kell a viszonylag ritkán bekövetkező, de nagy kárt eredményező kockázatokkal is. A nagy súlyossággal és alacsony bekövetkezési gyakorisággal járó események feltárása és hatásainak számszerűsítése speciális módszertant igényel, ún. forgatókönyv elemzési (szcenárió-elemzés) technikákat szokás alkalmazni. A Bankárképző tanácsadási tevékenysége során segít kidolgozni, testre szabni egy olyan szcenárió-elemzési módszertant, amely lehetővé teszi az intézmény-specifikus extrém kockázati események hatékony feltárását, védekezési technikák kidolgozását, valamint az ilyen jellegű események tőkeszámításban való figyelembevételének módszertanát. Igény esetén a Bankárképző közreműködik a szcenárióelemzési interjúk, workshopok lebonyolításában is külső szakértőként.

Működési kockázati veszteségadat gyűjtés támogatása

A működési kockázatkezelési tevékenység egyik legfontosabb alapelemét a már bekövetkezett veszteségadatok folyamatos gyűjtése és elemzése jelenti. A veszteségadatok megfelelő monitoringja szükséges ahhoz, hogy a felsővezetést a kockázatokról megfelelően tájékoztassák, és a kockázatcsökkentési intézkedéseket kellő időben meghozzák. A veszteségadatok gyűjtésének speciális terminológiája van, amely az utóbbi években folyamatosan fejlődött. A Bankárképző részt vesz a veszteségadat-gyűjtési módszertan testreszabásában, az adatgyűjtési szerepkörök, workflow-k kidolgozásában és a hozzá kapcsolódó részletes veszteségadat gyűjtési kézikönyv elkészítésében, valamint igény esetén az adatgyűjtésben részt vevő kollégák oktatásában, oktatási anyagok elkészítésében. A veszteségadatok gyűjtése egy erősen decentralizált folyamat, amelybe aktívan be kell vonni az intézmény többi területét is, így a megfelelő rendszertámogatás kialakítása elengedhetetlen. Igény esetén a Bankárképző közreműködik az adatgyűjtést támogató IT rendszerek kialakításában is.

Kulcskockázati indikátorok módszertani keret kidolgozása és implementálása

A működési kockázatok monitoringjának hatékony eszköze a kulcskockázati indikátorok (Key Risk Indicators – KRIs) alkalmazása. KRI alatt olyan mutatókat értünk, amelyek a működésből származó veszteségek alakulásával szoros összefüggésben vannak, és jól előrevetítik az egyes folyamatokhoz kapcsolódó potenciális veszteségek bekövetkezését, ezáltal a nyomon követésükkel hatékony, proaktív szemléletű kockázatmenedzsment valósítható meg. A Bankárképző tapasztalatokkal rendelkezik egy olyan KRI monitoring rendszer kialakításában, amely megfelelő eszközt jelent a működési kockázati kitettség hatékony nyomon követésére. Az indikátorok szakszerű kiválasztása érdekében az érintett üzleti területekkel a Bankárképző szakértői interjúkat készítenek, és emellett megvizsgálják, hogy az egyes üzleti funkciók esetén milyen nemzetközileg elfogadott legjobb iparági gyakorlat létezik a KRI-k területén. A KRI-k kiválasztását követően kulcsfontosságú az adatjelentésben betöltött szerepkörök, workflow-k definiálása, testre szabása. Ahhoz, hogy egy KRI monitoring rendszer hatékonyan működhessen, szükséges az egyes indikátorokhoz tartozó kritikus értékeket megfelelően rögzíteni, és a túllépésekhez akcióterveket definiálni.

Tőkeszámítási módszertan kidolgozása

A működési kockázati tőkemodellek kialakítása óriási kihívást jelent, ugyanis a belső adatok hiányossága és a működési kockázatok speciális természete sajátos statisztikai becsléseket igényel, amelyek segítségével figyelembe tudjuk venni az extrém események kockázatát is előretekintő módon. A Bankárképző működési kockázatmodellezési szakemberei egy rugalmas és integrált modellezési keretrendszert fejlesztettek ki, amely összhangban van az iparági legjobb gyakorlattal, és nem csak a historikus adatokat veszi figyelembe, hanem az üzleti környezet, kontroll tényezők változásaiból eredő információkat és szakértői véleményeket is. A hagyományos veszteségeloszlás alapú eljárást a szcenárió alapú modellekkel ötvözve olyan megoldást alkalmazunk, amely rugalmas módon képes megragadni az intézmény működési kockázatkezelési profilját. A Bankárképző sikeresen közreműködött több bank fejlett mérési modelljének (AMA) a kialakításában és validációjában.

A Bankárképző működési kockázatkezelési tanácsadási szolgáltatásaival kapcsolatban további információkért kérem forduljon Szabolcs Gergelyhez: gszabolcs@bankarkepzo.hu, Tel: +36 (1) 22 40 736